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B2 参考代码运行结果

非官方参考实现；由项目附件实际运行。未训练预测模型，不含模型准确率。

划分与质量

项目 实测值
valid_rows 5400
quarantined_rows 0
observed_dates 30
train_rows 4500
test_rows 900
quality_train_rows 3600
warmup_rows_removed 900
train_last_date 2024-05-25
test_first_date 2024-05-26
index_ids_with_multiple_sectors 20
weekend_dates_in_sample 8
ks_comparisons 46

样例日期含周末，同一指数在样例中有多个板块标签。此处保留数据并按观测日期演示，真实市场需先核验交易日历及板块标签。

指数×日期×时段均值（示例）

index_id date_only time_period avg_pct_change
IDX1 2024-05-01 afternoon -0.7867
IDX1 2024-05-01 morning -0.1267
IDX1 2024-05-01 noon -0.4300
IDX1 2024-05-02 afternoon 1.5400
IDX1 2024-05-02 morning -0.7200
IDX1 2024-05-02 noon -0.0967
IDX1 2024-05-03 afternoon -0.2667
IDX1 2024-05-03 morning 0.6100
IDX1 2024-05-03 noon 0.8433
IDX1 2024-05-04 afternoon 1.1300
IDX1 2024-05-04 morning -1.1600
IDX1 2024-05-04 noon -0.6833

板块×市场阶段均值

sector market_phase avg_pct_change up_probability
医疗 熊市 -1.6953 0.0545
医疗 牛市 0.9267 0.8346
医疗 震荡 -0.0245 0.4575
教育 熊市 -1.8241 0.0285
教育 牛市 1.0345 0.8531
教育 震荡 0.0615 0.4830
科技 熊市 -1.7966 0.0522
科技 牛市 1.0399 0.8361
科技 震荡 0.0894 0.5260
能源 熊市 -1.7332 0.0275
能源 牛市 0.9962 0.8575
能源 震荡 0.0283 0.4902
金融 熊市 -1.8692 0.0311
金融 牛市 0.9850 0.8174
金融 震荡 -0.0392 0.5045

指数×板块历史五日趋势（示例）

index_id sector avg_trend_5
IDX1 医疗 -8.4099
IDX1 教育 -11.3247
IDX1 科技 -9.3292
IDX1 能源 -10.3902
IDX1 金融 -9.9391
IDX10 医疗 -10.8044
IDX10 教育 -11.9949
IDX10 科技 -12.5872
IDX10 能源 -10.6601
IDX10 金融 -10.2864
IDX11 医疗 -10.7552
IDX11 教育 -13.1902

板块占比

sector overall_share train_share test_share
医疗 0.2061 0.2082 0.1956
教育 0.1894 0.1896 0.1889
科技 0.2063 0.2029 0.2233
能源 0.2022 0.2009 0.2089
金融 0.1959 0.1984 0.1833

训练与测试分组 KS

comparison group_type group n_reference n_test ks_stat p_value note
train_vs_test sector 医疗 937 176 0.0543 0.7553 时间自相关与多重检验需额外处理
train_vs_test sector 教育 853 170 0.0970 0.1296 时间自相关与多重检验需额外处理
train_vs_test sector 科技 913 201 0.0731 0.3248 时间自相关与多重检验需额外处理
train_vs_test sector 能源 904 188 0.0589 0.6294 时间自相关与多重检验需额外处理
train_vs_test sector 金融 893 165 0.0328 0.9972 时间自相关与多重检验需额外处理
train_vs_test market_phase 熊市 1493 325 0.0652 0.1971 时间自相关与多重检验需额外处理
train_vs_test market_phase 牛市 1526 280 0.0452 0.7019 时间自相关与多重检验需额外处理
train_vs_test market_phase 震荡 1481 295 0.0657 0.2282 时间自相关与多重检验需额外处理
train_vs_test sector+market_phase 医疗 / 熊市 306 61 0.1119 0.5103 时间自相关与多重检验需额外处理
train_vs_test sector+market_phase 医疗 / 牛市 326 55 0.1281 0.3909 时间自相关与多重检验需额外处理
train_vs_test sector+market_phase 医疗 / 震荡 305 60 0.0948 0.7240 时间自相关与多重检验需额外处理
train_vs_test sector+market_phase 教育 / 熊市 288 63 0.2039 0.0226 时间自相关与多重检验需额外处理
train_vs_test sector+market_phase 教育 / 牛市 266 54 0.0858 0.8670 时间自相关与多重检验需额外处理
train_vs_test sector+market_phase 教育 / 震荡 299 53 0.1510 0.2318 时间自相关与多重检验需额外处理
train_vs_test sector+market_phase 科技 / 熊市 310 73 0.0953 0.6233 时间自相关与多重检验需额外处理
train_vs_test sector+market_phase 科技 / 牛市 309 57 0.1194 0.4650 时间自相关与多重检验需额外处理
train_vs_test sector+market_phase 科技 / 震荡 294 71 0.0979 0.6107 时间自相关与多重检验需额外处理
train_vs_test sector+market_phase 能源 / 熊市 295 68 0.0720 0.9181 时间自相关与多重检验需额外处理
train_vs_test sector+market_phase 能源 / 牛市 307 65 0.0688 0.9451 时间自相关与多重检验需额外处理
train_vs_test sector+market_phase 能源 / 震荡 302 55 0.1203 0.4686 时间自相关与多重检验需额外处理
train_vs_test sector+market_phase 金融 / 熊市 294 60 0.1374 0.2755 时间自相关与多重检验需额外处理
train_vs_test sector+market_phase 金融 / 牛市 318 49 0.0737 0.9639 时间自相关与多重检验需额外处理
train_vs_test sector+market_phase 金融 / 震荡 281 56 0.1562 0.1814 时间自相关与多重检验需额外处理

p≥0.05 不证明同分布。时序观测并非完全独立，多组检验也有多重比较问题；应结合效应量、样本量和按日期分块验证。

整体与测试描述性 KS（原题要求）

comparison group_type group n_reference n_test ks_stat p_value note
overall_vs_test_descriptive sector 医疗 1113 176 0.0457 0.8944 整体包含测试样本，p 值仅描述，不作独立推断
overall_vs_test_descriptive sector 教育 1023 170 0.0808 0.2803 整体包含测试样本，p 值仅描述，不作独立推断
overall_vs_test_descriptive sector 科技 1114 201 0.0599 0.5541 整体包含测试样本，p 值仅描述，不作独立推断
overall_vs_test_descriptive sector 能源 1092 188 0.0488 0.8231 整体包含测试样本，p 值仅描述，不作独立推断
overall_vs_test_descriptive sector 金融 1058 165 0.0277 0.9998 整体包含测试样本，p 值仅描述，不作独立推断
overall_vs_test_descriptive market_phase 熊市 1818 325 0.0536 0.3928 整体包含测试样本，p 值仅描述，不作独立推断
overall_vs_test_descriptive market_phase 牛市 1806 280 0.0382 0.8593 整体包含测试样本，p 值仅描述，不作独立推断
overall_vs_test_descriptive market_phase 震荡 1776 295 0.0548 0.4180 整体包含测试样本，p 值仅描述，不作独立推断
overall_vs_test_descriptive sector+market_phase 医疗 / 熊市 367 61 0.0933 0.7211 整体包含测试样本，p 值仅描述，不作独立推断
overall_vs_test_descriptive sector+market_phase 医疗 / 牛市 381 55 0.1096 0.5740 整体包含测试样本，p 值仅描述，不作独立推断
overall_vs_test_descriptive sector+market_phase 医疗 / 震荡 365 60 0.0792 0.8742 整体包含测试样本，p 值仅描述，不作独立推断
overall_vs_test_descriptive sector+market_phase 教育 / 熊市 351 63 0.1673 0.0915 整体包含测试样本，p 值仅描述，不作独立推断
overall_vs_test_descriptive sector+market_phase 教育 / 牛市 320 54 0.0713 0.9604 整体包含测试样本，p 值仅描述，不作独立推断
overall_vs_test_descriptive sector+market_phase 教育 / 震荡 352 53 0.1283 0.4016 整体包含测试样本，p 值仅描述，不作独立推断
overall_vs_test_descriptive sector+market_phase 科技 / 熊市 383 73 0.0771 0.8339 整体包含测试样本，p 值仅描述，不作独立推断
overall_vs_test_descriptive sector+market_phase 科技 / 牛市 366 57 0.1008 0.6644 整体包含测试样本，p 值仅描述，不作独立推断
overall_vs_test_descriptive sector+market_phase 科技 / 震荡 365 71 0.0788 0.8287 整体包含测试样本，p 值仅描述，不作独立推断
overall_vs_test_descriptive sector+market_phase 能源 / 熊市 363 68 0.0585 0.9834 整体包含测试样本，p 值仅描述，不作独立推断
overall_vs_test_descriptive sector+market_phase 能源 / 牛市 372 65 0.0567 0.9901 整体包含测试样本，p 值仅描述，不作独立推断
overall_vs_test_descriptive sector+market_phase 能源 / 震荡 357 55 0.1018 0.6652 整体包含测试样本，p 值仅描述，不作独立推断
overall_vs_test_descriptive sector+market_phase 金融 / 熊市 354 60 0.1141 0.4848 整体包含测试样本，p 值仅描述，不作独立推断
overall_vs_test_descriptive sector+market_phase 金融 / 牛市 367 49 0.0638 0.9901 整体包含测试样本，p 值仅描述，不作独立推断
overall_vs_test_descriptive sector+market_phase 金融 / 震荡 337 56 0.1302 0.3583 整体包含测试样本，p 值仅描述，不作独立推断

整体包含测试样本，因此上述 p 值不能作为独立两样本推断。不要据此宣称测试集绝对代表整体，也不要通过混入未来样本来提高 p 值。

特征使用边界

全量描述均值单独导出。预测特征只包含更早日期信息，五日趋势排除当日。前期历史不足的训练行被排除；逐日评估时允许读入此前已发生的数据，固定多日预测则必须冻结预测起点可见数据。

market_phase 必须在预测时可观测。事后划定的牛熊阶段不能直接作为预测输入，应滞后或用历史规则构造；选择实际模型输入时要用明确的特征白名单，不能把原始结果列或未来标签全部送入模型。